A nógrádi kötődésű jeles történész, Nagy Iván szervező munkájának és nagylelkű adományainak köszönhetően jött létre a vármegye múzeuma 1891-ben Balassagyarmaton. A város szívében, a Palóc liget fáinak rejtekében áll az eklektikus stílusú épület, mely Wälder Gyula tervei alapján készült 1914-ben. Az épület egyike azon nyolc magyar múzeumnak, amelyek eredetileg is e célra épültek. Jelenleg néprajzi, helytörténeti gyűjteménnyel rendelkezik, s itt találhatóak a Madách Imréhez és Mikszáth Kálmánhoz kötődő emlékek is. A múzeum néprajzi gyűjteménye átfogja a vidék teljes paraszti kultúráját, a palócság mellett a nógrádi szlovák és német betelepítésű falvak emlékanyagát is.